1***7年5月至1***8年8月上海青年队
1***8年9月至1982年7月就读北京体育学院运动系足球专业
1982年10月至1983年10月浙江省足球队
1985年5月至1986年5月浙江工人队
1991年7月至1993年德国DEUTZ05队
1991年7月至1996年7月就读科隆体育大学，获足球专业硕士学位
（科隆体育大学当时并未开设足球专业，吴金贵学位有待考证）
1996年12月至2002年7月21日担任上海申花队助理教练
2003年申花主教练并获得冠军 （2013年2月，中国足协宣布收回上海申花联盛足球俱乐部2003年全国足球甲级队A组联赛取得的全部奖项 ）
2004年10月至2005年年底上海申花SVA文广足球俱乐部副总经理
2006年再次出任申花队主教练
2007年年初由于上海申花的重组，被迫离开上海申花去国外学习深造
2007年9月，申花队连战不胜，排名一路下滑，并早早的退出了夺冠军团后，上海申花队再一次请回吴金贵出任救火教练
2007年12月10日，在上海申花队的周年庆典的当晚，申花董事长朱骏宣布吴金贵正式成为申花08赛季主教练
2008年9月3日晚上申花***正式宣布吴金贵下课，贾秀全代替成为主教练指教剩下的所有比赛。
2009年加盟浙江绿城（现名为杭州绿城），任俱乐部副总兼任球队青年队教练，并以总教练身份率领浙江全运会U20足球队历史性的杀入八强。
2009年9月20日，成为浙江绿城的主教练。
2010年11月31日，率领浙江绿城客场击败青岛队获得联赛第四名，成功杀入亚洲足球俱乐部冠军联赛。
2011年3月1日，坐镇杭州黄龙体育场，率领球队2:0完胜日本劲旅名古屋鲸八队，获得俱乐部历史上首场亚冠胜利。
2011年10月14日晚，绿城老板宋卫平解除了吴金贵的兵权，后四轮改由七名队员组成 的“队委会”指挥，这种模式也是第一次在中超联赛中出现，这也意味着吴金贵已经下课。
2012年7月，正式加盟同济大学，出任特聘教授。
2012年9月，山东鲁能俱乐部对外宣布同意滕卡特辞去球队主教练职务，聘请吴金贵担任球队技术总监，并担任本赛季球队的代理主教练。
2012年9月26日，在 手握一个客场进球、拥有主场优势、对手多名主力因伤缺阵,在9月26日进行的足协杯半决赛第二回合比赛中,占尽天时地利人和的泰山队却在两度领先的情况下被贵州人和队追平,最终因客场进球少而惨遭淘汰,这意味着泰山队彻底无缘下赛季亚冠联赛。他也因此遭到球迷的嘘声，于2012赛季后辞去代理主教练！
